Portafolio E-V eficiente: Bibliometría de desarrollos considerando simulación o métricas de riesgo con espacio objetivo aumentado

Resumen

La producción científica y la necesidad de indicadores que la cuantifiquen se han fortalecido y crecido en las últimas décadas, así como herramientas que ayuden en su medición y la búsqueda de técnicas para analizar de manera temporal, entre otros, el volumen de publicaciones, autores, citas y citas de referencias. La bibliometría es una técnica cuantitativa y estadística importante para medir índices de producción y conocimiento científico utilizando software, palabras clave de interés y títulos para realizar encuestas bibliométricas en plataformas para repositorios de artículos científicos, tesis y libros. El trabajo tiene como objetivo analizar la veracidad de dos supuestos sobre la evolución, hasta la fecha, de lo modelo de Markowitz de la teoría de portfolio E-V eficiente. La primera es que existen evoluciones del modelo, con simulación por el método de Monte Carlo, que utilizan la simulación como fin para obtener la distribución de probabilidad empírica de todos los resultados óptimos inherentes a la simulación y no, por el método habitual de concentración de datos, siendo solo un medio para obtener mejores resultados y modelos, comparar modelos o analizar los resultados de los modelos o incluso proyectar los resultados de los modelos en ventanas de holdout. La segunda es que existen evoluciones del modelo utilizando métricas de riesgo con espacio objetivo aumentado, permitiendo la estimación de un mayor número de parámetros. A partir de un software de análisis bibliométrico, pudimos llegar a la conclusión de que en la teoría analizada, y en su evolución hasta la fecha, los dos supuestos no son ciertos.