Análise de cointegração entre preço do boi gordo e taxa de câmbio no período 2000 a 2018
DOI:
https://doi.org/10.33448/rsd-v9i5.3218Palavras-chave:
Preço; Boi gordo; Taxa de câmbio; Teste de cointegração.Resumo
Esta pesquisa busca identificar se a taxa de câmbio e preço do boi gordo possui uma relação, ou seja, identificar se ambos possuem uma dinâmica no mercado. A metodologia utilizada possui uma abordagem quantitativa. Foram utilizados os testes de cointegração de Engle Granger e de Johansen para verificar se as variáveis possuem equilíbrio de longo prazo. Os resultados obtidos mostraram que há um relacionamento a longo prazo entre o preço do boi gordo e a taxa de câmbio. Os mercados do boi gordo e da taxa de câmbio estão interligados, conforme apontaram os resultados dos testes de cointegração. Choques de longo prazo na taxa de câmbio influenciam na elevação da cotação do boi gordo. O boi gordo é uma commodity e um dos principais produtos da pauta exportadora brasileira. Assim, pode-se considerar que, em momentos de maior incerteza externa, o preço do boi gordo se ajusta com maior velocidade para evitar prejuízos inesperados aos produtores.
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