Análisis de series temporales de los precios de la soja mediante el método Gráfico de Recurrencia
DOI:
https://doi.org/10.33448/rsd-v10i7.16771Palabras clave:
Commodities agrícolas; Crisis Subprime; Gráfico de Recurrencia; Análisis de cuantificación de recurrencia.Resumen
La agroindustria es la actividad que más mueve la economía mundial, no solo para la producción de alimentos para consumo interno y exportación, sino también para sostener otros sectores económicos. Brasil es el país que más se destaca en este tipo de actividad que viene creciendo durante los últimos 40 años. La actividad agroindustrial brasileña centrada en el mercado de exportación se concentra, en su mayor parte, en la producción de commodities agrícolas. Entre ellas, una que ha destacado es la soja en granos, que en 2020 llevó el Brasil a convertirse en su mayor productor y lo mantiene en el ranking de mayor exportador mundial. Dada la gran importancia económica de este grano para el país y la importancia de investigar posibles impactos que crisis financieras puedan tener en su precio, este trabajo buscó presentar un estudio sobre los posibles efectos de la crisis financiera de 2008 (crisis Subprime) en el precio de soja. Para esto, se analizaron los datos de precios diarios de soja registrados entre 29/07/1997 y 30/12/2020 por CEPEA-ESALQ/USP. Se utilizó el método Gráfico de Recurrencia y la Análisis de Cuantificación de Recurrencia. Los resultados mostraron que la crisis Subprime influyó en la dinámica del precio de la soja de forma que los datos mostraron mayor grado de previsibilidad en el período posterior a la crisis, sugiriendo que el mercado de esta commodity era más eficiente antes de la crisis y que el mercado externo de soja es más eficiente que su mercado doméstico.
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