Detección de pruebas de cárteles: un estudio de caso para Belém/PA y Santarém/PA utilizando modelos de volatilidad
DOI:
https://doi.org/10.33448/rsd-v10i13.21397Palabras clave:
Cartel; Modelos de volatilidad; Combustibles.Resumen
El objetivo de este artículo es detectar evidencias de cártel en la aplicación de modelos de volatilidad en los datos de precios de las estaciones de los distribuidores de gasoline municipios de Belém/PA y Santarém/PA. Los cárteles son acciones coordinadas entre empresas en las que existen acuerdos tácitos o explícitos destinados a la coordinación de precios, cantidades ofrecidas y/o rebanadas de mercado, para maximizar las ganancias juntos. Para la detección de cárteles se aplicarán los modelos de volatilidad arch, GARCH, EGARCH y TGARCH. Los datos utilizados son los precios promedio semanales de la gasolina extraídos del portal oficial de la Agencia Nacional del Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP), de 2004 a 2020. Los resultados de la ecuación para la media no mostraron indicios de cártel, mientras que el modelo ARCH para la varianza se detectó solo en Belém. No hubo indicios de la presencia de choques asimétricos en la serie de Belém, con sólo la ocurrencia en Santarém. Se concluye que la metodología es útil para la detección de cárteles de distribuidores de gasolina.
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