Detecção de indícios de cartel: um estudo de caso para Belém/PA e Santarém/PA por meio de modelos de volatilidade

Autores

DOI:

https://doi.org/10.33448/rsd-v10i13.21397

Palavras-chave:

Cartel; Modelos de volatilidade; Combustíveis.

Resumo

O objetivo deste artigo é detectar indício de cartel na aplicação de modelos de volatilidade em dados de preços de postos revendedores de gasolina dos municípios de Belém/PA e Santarém/PA. Cartéis são ações coordenadas entre firmas nas quais há acordos tácitos ou explícitos objetivando a coordenação de preços, quantidades ofertadas e/ou fatias de mercado, para maximização de lucro conjuntamente. Para detecção dos cartéis, serão aplicados modelos de volatilidade ARCH, GARCH, EGARCH e TGARCH. Os dados utilizados são os preços médios semanais de gasolina extraídos do portal oficial da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), no período de 2004 a 2020. Os resultados da equação para média não apontaram indícios de cartel, enquanto o modelo ARCH para variância detectou apenas em Belém. Não houve indícios de presença de choques assimétricos na série de Belém havendo apenas a ocorrência em Santarém. Conclui-se que a metodologia é útil para a detecção de cartéis de revendedores de gasolina.

Biografia do Autor

Estevão Miguel Cardoso da Silva, Universidade Federal do Oeste do Pará

Graduando em Ciências Econômicas na Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA.

Brena do Nascimento Carvalho, Universidade do Estado do Amazonas

Professora voluntária na Universidade do Estado do Amazonas - UEA. Possui Graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA, Mestrado em Economia Aplicada pela Universidade Federal de São Carlos - UFSCar e Mestrando em Matemática pela Universidade Federal do Amazonas - UFAM.

Zilda Joaquina Cohen Gama dos Santos, Universidade Federal do Oeste do Pará

Professora Adjunta III no Instituto de Ciências da Sociedade da Universidade Federal do Oeste do Pará. Possui doutorado em Desenvolvimento Rural pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) (2019), Mestrado em Economia pela Universidade da Amazônia (2006), Graduação em Ciências Econômicas pela Universidade da Amazônia (2003) e Graduação em Licenciatura Plena em Matemática pela Universidade Federal do Pará (2002).

Tarcísio da Costa Lobato, Universidade Federal do Oeste do Pará

Docente da Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA. Possui Graduação em Matemática pela Universidade do Estado do Pará - UEPA, Graduação e Mestrado em Estatítica pela Universidade Federal do Pará - UFPA e Doutorado em Economia Aplicada pela Universidade de São Paulo - ESALQ/USP.

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Publicado

12/10/2021

Como Citar

SILVA, E. M. C. da; CARVALHO, B. do N.; SANTOS, Z. J. C. G. dos; LOBATO, T. da C. Detecção de indícios de cartel: um estudo de caso para Belém/PA e Santarém/PA por meio de modelos de volatilidade. Research, Society and Development, [S. l.], v. 10, n. 13, p. e279101321397, 2021. DOI: 10.33448/rsd-v10i13.21397. Disponível em: https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/21397. Acesso em: 27 jul. 2024.

Edição

v. 10 n. 13

Seção

Ciências Humanas e Sociais

Licença

Copyright (c) 2021 Estevão Miguel Cardoso da Silva; Brena do Nascimento Carvalho; Zilda Joaquina Cohen Gama dos Santos; Tarcísio da Costa Lobato

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