Correlações em séries temporais de preços de manga produzida no Vale do São Francisco
DOI:
https://doi.org/10.33448/rsd-v10i12.20460Palavras-chave:
Manga Tommy, Palmer; Correlações; Detrended fluctuation analysis; Detrended cross correlation coefficient.Resumo
Nas últimas décadas o comércio de frutas no Brasil cresceu expressivamente atendendo ao mercado interno e externo. Dentre as principais frutas produzidas e comercializadas, destaca-se a manga, a fruta mais exportada pelo Brasil. Neste trabalho foram analisadas as séries temporais de retornos e de volatilidade de preços semanais de duas variedades de manga, Palmer e Tommy Atkins, produzidas no Vale do São Francisco, a região com a maior produção de manga no país. Foram utilizados os métodos Detrended Fluctuation Analysis (DFA) e Detrended Cross-Correlation Analysis (DCCA) para calcular expoentes de escala de autocorrelações e correlações cruzadas entre as séries analisadas. Os resultados mostraram que as séries de volatilidade apresentam persistência mais forte do que as séries de retornos que apresentaram dois regimes de invariância de escala com correlações antipersistentes nas escalas maiores. As correlações cruzadas entre as séries de retornos também apresentaram dois regimes de escala com expoentes semelhantes as séries de retornos da variedade Tommy. Os valores do coeficiente de correlação obtidos pelo método Detrended Cross Correlation Coefficient mostraram que para ambas, retornos e volatilidade, as correlações entre as séries são positivas, aumentam com escala temporal e são mais fortes para as séries de retornos.
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